Par : Vincent Fritsch
Pourquoi pas Sam, à condition que le robot se comporte bien … ce que j’espère, bien évidemment !
View ArticlePar : Vincent Fritsch
Bonsoir Hocine, oui, le discours de Pascal a été pour moi un vrai souffle de fraicheur. J’ai intégré l’avantage statistique à ma façon de trader … Et j’ai hâte de finaliser l’article que j’ai en cours...
View ArticlePar : lionel de investir-blog
Ce qui m’inquiète dans ton approche, c'est les blacks swans dont parle nassim taleb. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory" rel="nofollow">article wikipédia ici.</a> Que...
View ArticlePar : Hocine
Bonsoir Lionel Tu dois avoir plus d’informations que nous sur les éléments qui composent l’approche de Vincent pour considérer qu’il y a lieu de ne pas oublier le cygne Noir… Hocine
View ArticlePar : Vincent Fritsch
Bonjour Lionel et bienvenu sur le blog ! Il ne faut pas t’inquiéter. J’ai un peu d’expérience dans le domaine et les systèmes automatiques que j’écris sont suffisamment simples pour être robustes dans...
View ArticlePar : Lionel de investir-blog
C'est un problème commun à toutes les approches statistiques. Elle sont basées sur la loi normale, or les cours de bourse suivent des lois probabilistes qui ne sont pas normale, et qui tiennent plus du...
View ArticlePar : Vincent Fritsch
Lionel, je te le confirme, j’ai bien un mécanisme de sortie en cas de perte dans mon système ! Quand je parle de système, ces conditions de sortie (pertes ou gains) sont bien évidemment incluses. Si ce...
View ArticlePar : Lex
Salut Vincent, Sur quel type d’actif comptes-tu trader cette stratégie ? Je trouve ça surprenant que tu backtestes ta stratégie sur des indices en fait, comptes-tu utiliser des ETFs ? As-tu inclus les...
View ArticlePar : Vincent Fritsch
Hello Lex, via les futures ou CFD, les indices sont également disponibles. Et oui, bien sur, commissions, spread et slippage font partie des paramètres que j’initialise pour tester mes stratégies....
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